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量化金融

当金融遇到计算机,我们赋予它一个新称谓:量化金融。早在20世纪90年代末,纽约、伦敦、日本的诸多金融机构就已经开始了量化金融的相关应用,始于1993年的全球超级计算机500强里,90%被国际一流金融机构来使用。

而在当下的中国,数字人民币已经在超过132万个场景进行试点,覆盖包括生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务在内的生活各领域。商业性金融机构利用高性能计算,推动数据价值挖掘,获得精准化、场景化、个性化的分析和洞察,从而推出各式各样的数字金融产品。高性能计算正在重塑金融行业生态,无科技不金融已成为行业共识。

金融行业的计算问题,都具有高维度、多尺度、非线性、不适定、长时间、奇异性、复杂区域、高度病态等特点,不仅计算规模大,而且要求精度高。

众多周知,期货、股票等金融产品,存在上百万甚至上千万种价格走势路径,在超微4124GS服务器8A100显卡和IB卡的强力助推下,算力得到突破,所有路径采用并行计算,整体计算时间被缩短到了几秒钟,可以快速为金融产品定价。影响投资盈利的金融系数、利率、汇率等因素无时不刻都在变动,这些变化会是一个巨大的组合,再乘上金融组合数,通常需要耗费大量的时间去计算投资组合的风险值(value-at- risk),更需要高性能计算来准确评估潜在风险。

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